可以詳細(xì)解釋一下Basel II (BIA, SA, AMA)中的三種方法嗎
含權(quán)債不是只能用effective duration和effective convexity嘛
這里沒有說利率上升，下降的幅度是多少呀？怎么看出來是1%的？
親愛的老師，麻煩講一下bootstrap到底用來干嘛？數(shù)據(jù)分布要求等？已經(jīng)好幾個(gè)同學(xué)說考到了，但課件上很簡(jiǎn)單很簡(jiǎn)單。要不你告訴我去哪兒翻也行，我自己去看看，如果老師好心人幫我總結(jié)一下更好
c為什么不對(duì)呢？不是一個(gè)意思嗎？
所以這個(gè)D選項(xiàng)到底對(duì)不對(duì)？
二叉樹法是不能給path- dependent定價(jià)嗎？然后BSM可以給path- dependent定價(jià)嗎？
will be delata 中性，答案A也是will be,但是賣期權(quán)是now 的事，按照時(shí)態(tài)先后順序，怎么就不能理解因?yàn)棣ぶ行?，所以引入了?biāo)的資產(chǎn)等等，所以導(dǎo)致了其他結(jié)果。
PMT的公式
BIA和SA在有負(fù)數(shù)的時(shí)候是不是都是舍去的？
vasicek model有什么性質(zhì)？
隱含波動(dòng)率有什么性質(zhì)？
歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法與壓力測(cè)試相比，有什么不同，分別有什么性質(zhì)？
這里是不是有問題，畫圖部分3點(diǎn)上是S3，不是S5
聲音非常小。請(qǐng)解決！
程寶問答
金程問答