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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風險，那為什么不能分散掉呢？
請問基礎課程流動性風險講義中第15頁題目如何計算得出D答案 LVaR
看跌期權(quán)的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
61題的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊，這兩個上課時不是說是無套利的嗎？D說的不準確啊
在課上講歐式看跌期權(quán)的時候，正負變動20%，老師就說u=1.2,d=0.8，但是這樣u*d不就不等于1了嗎？這個如何解釋？
265如果非要解釋平移不變形的話也只有d，但是d的描述對嗎…為啥相除有這個…而且還是隨機變量之間的相除，也沒說獨立不獨立…
關於D, 考試裡直接按A,B,C,D 基金的return 除以他們的TE就好作比較了，不用浪費時間計算，反正benchmark都一樣值。
老師好，41頁時為什么在計算bond2里的d0.5時可以等同bond1的d0.5？這是兩個不同的債券呢，謝謝。
老師 根據(jù)p的變化 = -D*P*Y的變化，因為D本來就是負的，加上-就是正的，那Y上升，p不也上升的嗎，為什么說y上升，p會下降呢
老師，請問這個28題，梁老師說：股票映射到指數(shù)是可以的，因為指數(shù)簡單，那不就是d選項的意思嗎？那為什么d還算錯呢？
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因為表格里的Z最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
最后一步-D*delta Y+1/2*C*(delta Y)^2，D前面的負號不用考慮嗎，算上負號的話算出來一直是-11.56%
第405題，為什么選擇A選項。 D選項，IRB方法不是計算credit capital的時候，不是考慮了EL嗎，為什么D這個說法是對的
關于D選項原話是這樣的：“At the same time, the correlations decreased for CDOs of investment grade bonds.
精 老師，雖然選對了選項，但是a b d不是很理解，麻煩老師解釋下。怎么看出來沒有trend，為什么5的季節(jié)因素會大于12，還有d選項
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