金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)還是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，其余三個(gè)選項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 操作風(fēng)險(xiǎn)里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風(fēng)險(xiǎn)怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時(shí)間范圍內(nèi)計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
老師，我對(duì)detla的計(jì)算有些疑問(wèn)。如果用BSM的方法算出來(lái)的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師 我一直有一個(gè)困惑的點(diǎn)，就是BSM model計(jì)算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時(shí)候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
KMV模型中，N(d2)是不會(huì)違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
請(qǐng)教一下，為什么樣本均值的方差，這個(gè)公式后面一個(gè)的分母是N的平方，一個(gè)的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動(dòng)率除以根號(hào)N，這個(gè)N不是樣本容量么？為什么變成過(guò)了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來(lái)正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片中這道題，查表時(shí)自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請(qǐng)教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
程寶問(wèn)答
