全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
那什么因素會影響F呢
老師好，關于此圖中期貨價格所對應的始末時間點有些許疑問。如圖F線，假定我現在設多一個t?作為到期日，那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項分布的Expectation是NP。假設N=2，隨機變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計算，得出的結果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
這道題按理說不應該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
這個F檢驗和上一節(jié)有一個F=S1^2/S2^2檢驗方差是否一致那個不是同一個檢驗？為什么都叫F？
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機變量的表達形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機變量，到底該怎么理解呢？
0時刻A/B的遠期匯率是F，那不應該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應該是1B=1/F的A，應該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(factor1預測值)+beta2*(factor2預測值)......
我想問一下 F遠月大于F近月是normal 同時適用于遠期合約跟期貨合約嘛
三十三題為什么遠期價格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
這道題，F遠月大于F近月是normal，但是看第二張圖，normal的圖，Future價格是下降的啊
老師好，我想問一下F對應的P value=4.04884E-07，這個數是查F table嗎
老師您好，麻煩幫我詳細解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
這里書上寫的Yj=1，或是該項目成功，是否應該寫成F（y）=1，Yj是橫軸，F（y）才是縱軸
程寶問答
金程問答
