全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師您好，能不能麻煩您詳細解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動率變大，為啥組合風(fēng)險低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險降低了，有點學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個資產(chǎn)的風(fēng)險是σn，但是買入這個資產(chǎn)后，整個組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
老師你好，想問一下第七頁例題為什么n=13啊。折現(xiàn)到2014.1.1，并且開始拿coupon到2020.7.1為什么不是拿n=14次。是因為14.1.1的coupon沒拿到嗎？可以說一下n的思考思路嗎？謝謝。
請問這道題里 RSS的自由度n-k-1為啥是表里的27？我理解的這道題n30 ，k是3（身高體重年齡），n-k-1不應(yīng)該是26嗎？請老師幫忙解答謝謝
老師，這道題為什么是N=6，不是N=7，在2011.2.3還剩6期coupon，但在2011.1.1不應(yīng)該是還剩7期coupon嗎？
老師好，32題，我用標(biāo)準誤的公式想帶入，但是n不知道多少，答案上分母就是24，想問問難道n=1嘛？謝謝
請問題目中的SEE和SSE是一個概念嗎？這個SEE=（SSE/（n-2））1/2中的n是多少，題目中好像沒有指明
老師第15題和第16題，第16題的折現(xiàn)到上期是n=7，為什麼第15題是n=10而不是11？
關(guān)于type Ⅰ and type Ⅱ error與樣本容量n之間的關(guān)系，請問為何n增大(減少)時，type Ⅰ/Ⅱ減少(增大)？能否用畫圖結(jié)合文字的方式解釋一下？謝謝
程寶問答
金程問答