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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對(duì)應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請(qǐng)教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個(gè)月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請(qǐng)問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個(gè)好理解, 那請(qǐng)問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號(hào)右邊的rf是什么？無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？兩個(gè)變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計(jì)算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時(shí)并沒有提到，具體能否解釋下用途？
時(shí)，to=20（S0，0時(shí)刻時(shí)股票價(jià)格）*delta-f，我對(duì)于這個(gè)-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u方，short了一個(gè)call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個(gè)權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時(shí)刻我們組合的價(jià)值應(yīng)該是
這里寫的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
請(qǐng)老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時(shí)候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機(jī)變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號(hào)呢
請(qǐng)問老師，這道題算出來n至少要大于9.834496，那為什么還可以四舍五入成9.8？
請(qǐng)問，老師，無論是t分布，還是卡方分布等等所有分布，查表的時(shí)候自由度都是n-1
standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤 s/根號(hào)n 嗎？ 那么請(qǐng)問單獨(dú)s的話題目會(huì)怎樣表達(dá)？
強(qiáng)化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
對(duì)于第16題，還有10個(gè)到期日沒付錢，為什么n=9.5？這里不太好理解
程寶問答
金程問答