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①哪里有講過時(shí)間序列的參數(shù)正常情況才是服從正態(tài)分布的？？希望老師和我說一下，我好像之前沒有聽過 ②老師，請(qǐng)問時(shí)間序列模型的方程形式和線性回歸有什么關(guān)系呀？？
老師好，這道題C，老師說超過門檻的極值服從gev分布，gev用了兩個(gè)參數(shù)，這里是不是說錯(cuò)了？gev不是用了三個(gè)參數(shù)嗎？pot用的是兩個(gè)參數(shù)吧
關(guān)于t檢驗(yàn)的查表和正態(tài)分布查表的關(guān)鍵值不是一樣的吧，還是說這種題，如果碰到99%.百分之95。90%等這些特殊的數(shù)值數(shù)字都是一樣的
請(qǐng)問老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個(gè)變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項(xiàng)都沒用嗎?
這里公式里為什么原始的分布數(shù)值是小于等于1呢？1.5133對(duì)應(yīng)的累計(jì)違約概率密度不是6.51%么？是一個(gè)百分比數(shù)值而且不等于1啊。
請(qǐng)問單尾0.5%后是怎么查表查出來的2.57，只說了查正態(tài)分布的表，具體的查表流程是怎樣的？建議老師在初期可以每一步都講的詳細(xì)一點(diǎn)，不然就會(huì)聽得很暈。
請(qǐng)問老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個(gè)變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項(xiàng)都沒用嗎?
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了，為啥
老師，這句話怎么理解：在小于均值0以下的exception部分即負(fù)數(shù)，我們依然當(dāng)作是非拒絕域。原假設(shè)是什么？為什么當(dāng)作是非拒絕域？為什么不能看右邊的分布判斷是否犯錯(cuò)？
老師，請(qǐng)問指數(shù)分布模型里面為什么e的指數(shù)需要加負(fù)號(hào)，如果不加負(fù)號(hào)再把前面的1-拿掉，計(jì)算出來的不就是累計(jì)違約概率嗎？
老師好，關(guān)于credit losses中的均值與標(biāo)準(zhǔn)差的問題，此處均值與方差的公式中pi部分跟伯努利分布一直，所以說一筆貸款的違約與否本身就屬于伯努利實(shí)驗(yàn)對(duì)嘛？
為什么跟周琪老師講的不一致，周琪老師講基礎(chǔ)課的時(shí)候說，如果T大于等于30的話，可以直接用正態(tài)分布的數(shù)值計(jì)算，這里T值是36了，為什么還要查T表呢
1??利用GPD法估計(jì)的形狀參數(shù)是正數(shù)的原因是因?yàn)閑mpirical distributions是肥尾，這樣理解對(duì)嗎？ 2??那假如empirical distributions不是肥尾，形狀參數(shù)該如何變化？ 3??Pareto distribution是從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的尾部極值推導(dǎo)出？
老師，這道題選項(xiàng)C.每次看到說copular的題都寫separately這個(gè)詞，但是copular不是整合邊際分布和相關(guān)系數(shù)嗎？為何還用separate這個(gè)詞呢，每次看到都覺得不太對(duì)呀
老師，我想請(qǐng)問一下，相關(guān)系數(shù)與峰度之間是否有聯(lián)系？峰度越高，越集中，是否意味著相關(guān)性越強(qiáng)呢？如果是的話，那么高峰度的分布為什么會(huì)說明風(fēng)險(xiǎn)性低呢？
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