金程問(wèn)答
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久期
請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)沖有久期對(duì)沖.DV01對(duì)沖，這里為什么不使用美元久期DD來(lái)對(duì)沖而用了dv01?
題目中的underlying benchmark treasury bond是什么意思？為什么用CTD的久期而不是用 underlying benchmark treasury bond的久期？
久期是在哪一門課講的
老師說(shuō)成有效久期了，是有效土星
請(qǐng)問(wèn)老師杠鈴和子彈式的久期怎么比較
請(qǐng)問(wèn)久期代表的就是這里的切線嗎？
老師這里不用考慮資產(chǎn)的久期嗎？
為什么要對(duì)沖凸性和久期，意義是什么
老師，什么情況下是負(fù)久期？
第九題為什么看出是mac久期
為什么0息債的久期最好呢
對(duì)于久期正負(fù)判斷不太理解，求解
IO為什么是負(fù)久期啊，沒(méi)聽(tīng)懂
為什么這里說(shuō)浮動(dòng)端的久期為0？
為什么put option的久期為負(fù)數(shù)？
程寶問(wèn)答
