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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題求N哪里錯(cuò)了，怎么得到383年多？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
為什么用÷n-1的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
2006 年后實(shí)施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法之一，只是在實(shí)施和監(jiān)管上不斷細(xì)化和嚴(yán)格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開展交易。近期，Global Bank的信用評(píng)級(jí)從AA+下調(diào)至A，而Local Company的信用
第33題問題是“有數(shù)個(gè)概念描述了信用危機(jī)的不同要素。下列哪個(gè)結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動(dòng)性增加的市場(chǎng)中，買賣價(jià)差縮窄。這個(gè)答案跟問題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機(jī)有關(guān)吧。
老師你好 第8題的III 我記得基礎(chǔ)班老師有提到過 ama的計(jì)算是仿信用風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)怎么理解呢，這邊又提到和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類似，老師能不能幫忙總結(jié)下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相似？
請(qǐng)問在信用風(fēng)險(xiǎn)里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動(dòng)率是為什么??？請(qǐng)問一級(jí)所學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)里就講了一種算UL的方法？ 然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里，主要講的是Var，而EL UL都沒講？
請(qǐng)問 Q33的A是說即使有AAA評(píng)級(jí) 還是要投資者自己留心信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？C和D的意思是說 即使AAA評(píng)級(jí) 卻還是要留心其他的風(fēng)險(xiǎn)（除了信用風(fēng)險(xiǎn)之外）。請(qǐng)問是這樣理解嗎？這道題有點(diǎn)不太知道考點(diǎn)是什么 謝謝
老師你好，針對(duì)這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險(xiǎn)。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項(xiàng)中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要??？
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)？
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
程寶問答
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