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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么第一張講義里說信用風(fēng)險的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
信用風(fēng)險基礎(chǔ)班講義中 關(guān)于counterparty risk intermediation沒有講，強(qiáng)化班也沒講，這部分考試不考了嗎？
這里的SRC不會與之前方式一起重復(fù)計算了信用風(fēng)險對資本金的影響嗎？
市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險，這些風(fēng)險的三道防線有什么區(qū)別？
企業(yè)信用風(fēng)險中的bankruptcy risk和downgrade risk是針對企業(yè)本身？還是交易對手方？還是投資的底層資產(chǎn)而言？
題目中的10 million如何判斷是客戶使用信用額度，而不是銀行從央行那里使用10 million的額度？
請教老師那這里信用風(fēng)險中的WCL就類似于市場風(fēng)險中的比如99%VAR值的概念？謝謝
老師，交易賬本中的信用風(fēng)險敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
老師，這個是哪門課的內(nèi)容？怎么感覺是信用風(fēng)險的，有對應(yīng)的講義嗎？基礎(chǔ)段哪部分的？
老師，這個知識點在哪里出現(xiàn)了？信用風(fēng)險講義上好像沒有，還要主成分分析的步驟是什么
drawdown on credit line為什么不能理解是銀行去別的地方提現(xiàn)了授信，這個credit line就是信用卡么？
老師，請問信用、操作風(fēng)險loss分布不對稱，市場風(fēng)險loss分布對稱，三者均為肥尾，對嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動性增加信用利差減小
此處老師說MBS不出表，但信用風(fēng)險中老師說是出表的，MBS到底出不出表？
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險是 1 year，99.9% VAR, 市場風(fēng)險是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險呢？
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