蒙特卡洛模擬不是適用于任何分布嗎
老師，為什么銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)展望預(yù)測(cè)中期，觀察名單關(guān)注短期
什么時(shí)候能默認(rèn)spot rate 等于ytm 呢
這個(gè)VaR為什么不用*sigma，VaR的公式到底有多少，什么時(shí)候用哪個(gè)
Violation of the sub-additive assumption is a problem with VaR that does not exist with expected shortfall.這句話不就是A嗎
題目上好像只說明了股價(jià)位100，執(zhí)行價(jià)格也為100是怎么知道呢
b選項(xiàng)的利率指的是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
老師，這個(gè)題可以用delta-normal公式和delta-gamma公式比較，后者小于前者，然后得出答案嗎，這個(gè)思路對(duì)嗎
duration與YTM什么關(guān)系
41題，b選項(xiàng)，為什么gamma在near the money或者鄰近到期時(shí)很大呢？（圖片上不是只有atm最大值嗎？）
哪些是凈價(jià)??？未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)得到的是什么?全價(jià)or凈價(jià)？
老師，這個(gè)nd1是咋估計(jì)的，為啥會(huì)猜到的delta在0.5和1之間
這里為什么要乘以轉(zhuǎn)換因子
為什么使用給條件的兩個(gè)債券計(jì)算出來的利率會(huì)不相等呢？使用第一個(gè)債券價(jià)格，能推測(cè)出一年期即期利率是4.04%。但使用第二個(gè)推測(cè)出的一年期即期利率是4.15%。為什么呢
可以解釋一下ABC的意思嗎
程寶問答
金程問答