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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
437的A和D。容易判斷是反向市場(chǎng)，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場(chǎng)矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩?duì)A的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場(chǎng)？
VaR. C undiversified VaR D diversified VaR.請(qǐng)問老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請(qǐng)問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，請(qǐng)問算d1時(shí)，還有一個(gè)公式如下（圖1），但是求d2時(shí)年老師在強(qiáng)化班里講的是“減號(hào)”放在如下圖中鉛筆畫圈處（圖2）；但是年老師的框架知識(shí)視頻中，又講到了“減號(hào)”如下（圖3）。請(qǐng)問d2公式里的減號(hào)到底應(yīng)該在哪里呢？
老師，對(duì)于D我可以這么構(gòu)造： 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個(gè)數(shù)字和前4個(gè)數(shù)字的平均值，都是10 這樣不就說明D是錯(cuò)的了嗎？答案也可以是D吧
為什么這個(gè)折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
百題25題，D選項(xiàng)為什么不會(huì)增加流動(dòng)性顧慮？前面講net liquiduty position=流入-流出，而且最好是＞0，而D選擇是借出去的錢＞借進(jìn)來的錢，這不是流出＞流入，而流動(dòng)性不足嗎？
Q60.麻煩老師講解下D選項(xiàng)的意思 以及這么做對(duì)解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用
協(xié)會(huì)MOCK第一題，A和C我確認(rèn)是錯(cuò)的，但是D選項(xiàng)，在講義上也確實(shí)提到了為了提升銀行的文化，其中第二點(diǎn)就是關(guān)于激勵(lì)，所以不知道D哪里錯(cuò)了
老師請(qǐng)問Merton Model求d1、d2的公式和BSM有區(qū)別嗎？我記得一級(jí)BSM的公式是這樣的，分子有一個(gè)+r*T。所以在套公式的時(shí)候到底用哪個(gè)？
習(xí)題220:老師好，這道題D為什么不對(duì)呢？lending risk不是指的是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主題和風(fēng)險(xiǎn)的量都睡覺確定的嗎，我覺得D的描述也對(duì)呀
第65題，給了無風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動(dòng)率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師，這個(gè)題目不能選d吧，d選項(xiàng)包含了債券第一年直接違約的概率，可是題目問的是2年后的違約概率呀
29題的B和D，老師能否再解釋一下？尤其是B中說到的報(bào)價(jià)獨(dú)立于前臺(tái)是什么意思？還有D中說，有的交易足夠復(fù)雜到成本超過收益，為什么不對(duì)？
Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.請(qǐng)問老師，d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
老師，請(qǐng)問這道題目算d（0.5）的時(shí)候?yàn)槭裁床荒芟人愠鲇糜?jì)算算出來I/y然后在去算d，主要是我試了這種方法算出來的I/y>1
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