全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
百題25題，D選項(xiàng)為什么不會增加流動性顧慮？前面講net liquiduty position=流入-流出，而且最好是＞0，而D選擇是借出去的錢＞借進(jìn)來的錢，這不是流出＞流入，而流動性不足嗎？
Q60.麻煩老師講解下D選項(xiàng)的意思 以及這么做對解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用
這個例子中KRD為負(fù)值，D其中一個意思不是代表時(shí)間么？可以為負(fù)值么？而且DV01\KR01,這些正負(fù)號永遠(yuǎn)搞不清，DV01=-D*P*0.0001么?還是DV01=D*P*0.0001?,DV01=-▲P還是▲p？還有kr01???
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
VaR. C undiversified VaR D diversified VaR.請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，請問算d1時(shí)，還有一個公式如下（圖1），但是求d2時(shí)年老師在強(qiáng)化班里講的是“減號”放在如下圖中鉛筆畫圈處（圖2）；但是年老師的框架知識視頻中，又講到了“減號”如下（圖3）。請問d2公式里的減號到底應(yīng)該在哪里呢？
老師，對于D我可以這么構(gòu)造： 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個數(shù)字和前4個數(shù)字的平均值，都是10 這樣不就說明D是錯的了嗎？答案也可以是D吧
協(xié)會MOCK第一題，A和C我確認(rèn)是錯的，但是D選項(xiàng)，在講義上也確實(shí)提到了為了提升銀行的文化，其中第二點(diǎn)就是關(guān)于激勵，所以不知道D哪里錯了
老師請問Merton Model求d1、d2的公式和BSM有區(qū)別嗎？我記得一級BSM的公式是這樣的，分子有一個+r*T。所以在套公式的時(shí)候到底用哪個？
習(xí)題220:老師好，這道題D為什么不對呢？lending risk不是指的是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主題和風(fēng)險(xiǎn)的量都睡覺確定的嗎，我覺得D的描述也對呀
第65題，給了無風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師，這個題目不能選d吧，d選項(xiàng)包含了債券第一年直接違約的概率，可是題目問的是2年后的違約概率呀
29題的B和D，老師能否再解釋一下？尤其是B中說到的報(bào)價(jià)獨(dú)立于前臺是什么意思？還有D中說，有的交易足夠復(fù)雜到成本超過收益，為什么不對？
Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.請問老師，d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
老師，請問這道題目算d（0.5）的時(shí)候?yàn)槭裁床荒芟人愠鲇糜?jì)算算出來I/y然后在去算d，主要是我試了這種方法算出來的I/y>1
程寶問答
金程問答