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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，D說不披露需要有補救措施，哪些是可以不披露的呀
老師，D選項the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
這個例子中KRD為負值，D其中一個意思不是代表時間么？可以為負值么？而且DV01\KR01,這些正負號永遠搞不清，DV01=-D*P*0.0001么?還是DV01=D*P*0.0001?,DV01=-▲P還是▲p？還有kr01???
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現(xiàn)貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
VaR. C undiversified VaR D diversified VaR.請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因為完全正相關(guān)就相當于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，請問算d1時，還有一個公式如下（圖1），但是求d2時年老師在強化班里講的是“減號”放在如下圖中鉛筆畫圈處（圖2）；但是年老師的框架知識視頻中，又講到了“減號”如下（圖3）。請問d2公式里的減號到底應(yīng)該在哪里呢？
老師，對于D我可以這么構(gòu)造： 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個數(shù)字和前4個數(shù)字的平均值，都是10 這樣不就說明D是錯的了嗎？答案也可以是D吧
老師，d選項后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請老師解釋下b選項，波動性不應(yīng)該是vega嗎？
老師，在第22題，老師說liq gap 是流動性的去處減來源，而這個就和這個題的D選項相違背。
老師請問D選項frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個gamma weibull不都是嚴重性分布的嗎
第74題的D選項，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯的，在相關(guān)性為0時，1st to default cds 應(yīng)該比 2nd to default cds 貴呀？
協(xié)會MOCK第一題，A和C我確認是錯的，但是D選項，在講義上也確實提到了為了提升銀行的文化，其中第二點就是關(guān)于激勵，所以不知道D哪里錯了
老師請問Merton Model求d1、d2的公式和BSM有區(qū)別嗎？我記得一級BSM的公式是這樣的，分子有一個+r*T。所以在套公式的時候到底用哪個？
習(xí)題220:老師好，這道題D為什么不對呢？lending risk不是指的是承擔風險的主題和風險的量都睡覺確定的嗎，我覺得D的描述也對呀
程寶問答
金程問答