金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好！ 能否再總結(jié)一下，什么時(shí)候要用(n-1)來(lái)調(diào)整自由度？是不是說(shuō)在統(tǒng)計(jì)學(xué)上，我們看到的都是樣本，一般不會(huì)有總體。所以只要見(jiàn)到了求方差的自由度就直接用(n-1)？
一般復(fù)利遠(yuǎn)期利率 = 短期/長(zhǎng)期價(jià)格-1 n連續(xù)復(fù)利遠(yuǎn)期利率= Ln (短期/長(zhǎng)期價(jià)格)
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算兩值期權(quán)價(jià)值的時(shí)候 為什么Assert-or-nothing的價(jià)值是S*N(d1)，沒(méi)有太懂
老師，這里算樣本方差，用到u估計(jì)值的方差等于西格瑪除以根號(hào)n，這個(gè)怎么理解，u代表什么含義
老師，怎么理解，估計(jì)均值u的方差等于西格瑪除以n，均值都一樣，西格瑪波動(dòng)率應(yīng)該是0
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)地方的call option price and put option price 是不是寫(xiě)錯(cuò)了，為什么沒(méi)有N(d2)?
講義裏的第七版沒(méi)有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問(wèn)題嗎？
這題老師說(shuō)算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是除以5，有誤吧。不是應(yīng)該除以n-1=4么？
V對(duì)應(yīng)S，E對(duì)應(yīng)call，不是推導(dǎo)出N（d1）=deltaE/deltaV嗎？老師是不是寫(xiě)反了？
老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個(gè)公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
D選項(xiàng)中 一個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差不也挺好用除以跟號(hào)n的公式計(jì)算嗎
老師你好，我想問(wèn)一下ER和SR公式???的N的區(qū)別在哪？看英文表述還是不理解
精 老師你好，請(qǐng)問(wèn) 這一頁(yè)中的兩個(gè)公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
我認(rèn)為這道題問(wèn)的是回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是ESS/k，但是算的卻是殘差平和/n-k-1
程寶問(wèn)答
