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老師您好，基差不是S-F嗎？

為什么Debt=F*exp(-rt)-put ？解釋下行不

為什么P=F，就可以推出C=Y？

請問講義70頁的F（-1.5）怎么算？謝謝

老師，F檢驗，查表永遠(yuǎn)查單尾的嗎

y越大 f＜s?e∧x是增函數(shù)啊

為什么S0增加，F0減少？

為什么會有新老兩個F0?

為什么f為1-99.9%的反函數(shù)

如何得到已知f下x的均值和方差

57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？

F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎，F＞無風(fēng)險套利估計出來的價格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀

The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？

為什么這個描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥

老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。