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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，已知X服從正態(tài)分布，求x拔大于一個數的概率，能不能像這樣直接線性變換，就是含了樣本容量n，能看做線性嗎？
老師請問我這樣做對嗎？我是先根據這1,5年的spot和forward rate求出ytm，然后根據已知的pmt，ytm，fv，n計算器求得pv=104.38，和答案差了0.5。
老師你好，在考試中，會提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會直接給出N(d1）,還是會給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
老師，第15題，這里說，還有10個coupon payment也就是說從settlement開始算未來還有10筆，那現在要折回到前1次付息日，N應該是11吧
老師，330題說總體方差是10，總體均值是8。在計算標準誤的時候，如果用總體方差就不應該再除以√n了吧？
老師你好 我想問下58題 1-N(d2）=60%算出來的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
這兩個題目n都大于30，且都是總體方差未知，為什么question1用正態(tài)分布，question2用t分布，是怎么區(qū)分適用什么分布的？
老師，視頻中28題沒有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對嗎？
老師，請問LBQ統(tǒng)計量計算時，題中給了三個ρ值，總共100個樣本。為什么查卡方分布表n不是100是3呢？
沒看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對N（-d2）無影響
老師，紙質習題集第155題，他問的是sample standard deviation,為什么要除以N-1。這種題目問sample standard deviation 和population standard deviation有什么區(qū)別嗎？
老師，這里 以N=1, PV=99.9計算出來的I/Y=.1001已經是0.5maturity的yield了（可以被認為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
老師，這里 以N=1, PV=99.9計算出來的I/Y=.1001已經是0.5maturity的yield了（可以被認為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
這道題說了annual compounding，在貼現時，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請問老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
程寶問答
金程問答
