金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在Quantitative Analysis里面的習(xí)題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計(jì)算方式嗎？請(qǐng)老師再講解一下這個(gè)計(jì)算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項(xiàng)在查99%置信水平下的t值時(shí)，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說(shuō)2.58？
老師好，這個(gè)81題上面寫(xiě)的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個(gè)月付一次么？為什么答案上n是60
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁(yè)的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時(shí)，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來(lái)做呢？為什么不能
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒(méi)有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
做統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，減去均值后，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)差，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號(hào)N
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
為什么說(shuō)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)過(guò)度依賴，透明度和準(zhǔn)確呢，這么一來(lái)應(yīng)該評(píng)級(jí)很公允呀。n應(yīng)該是忽視透明度和準(zhǔn)確度吧
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)可以用annuity 直接算嗎？ pmt 260000, n 8, i/y 0.5. 但是我算出來(lái)的是2076105，和答案差異挺大，不知道什么地方出的問(wèn)題。
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書(shū)中0.5812不一樣，這個(gè)怎么計(jì)算出來(lái)的
可不可以直接計(jì)算當(dāng)債券轉(zhuǎn)化為10份時(shí)，N=3,PMT=4,PV=75,FV=-100,CPT. I/Y=5.2177%>4%不會(huì)提前行權(quán)，所以都是positive
標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值標(biāo)準(zhǔn)差已經(jīng)除以n之后的值么？這里系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差說(shuō)的也是把系數(shù)作為估計(jì)量得到的？跟殘差沒(méi)關(guān)系吧？
最后畫(huà)黃圈的地方，為什么用計(jì)算器算出來(lái)是3.631%？(N=10，pv=-70，pmt=0，F(xiàn)v=100)，還是說(shuō)這里不能用計(jì)算器算嗎
程寶問(wèn)答
