金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，330題說(shuō)總體方差是10，總體均值是8。在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的時(shí)候，如果用總體方差就不應(yīng)該再除以√n了吧？
老師你好 我想問(wèn)下58題 1-N(d2）=60%算出來(lái)的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
這兩個(gè)題目n都大于30，且都是總體方差未知，為什么question1用正態(tài)分布，question2用t分布，是怎么區(qū)分適用什么分布的？
老師，視頻中28題沒(méi)有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來(lái)d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)LBQ統(tǒng)計(jì)量計(jì)算時(shí)，題中給了三個(gè)ρ值，總共100個(gè)樣本。為什么查卡方分布表n不是100是3呢？
沒(méi)看懂。左邊我寫(xiě)的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對(duì)N（-d2）無(wú)影響
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第155題，他問(wèn)的是sample standard deviation,為什么要除以N-1。這種題目問(wèn)sample standard deviation 和population standard deviation有什么區(qū)別嗎？
老師，這里 以N=1, PV=99.9計(jì)算出來(lái)的I/Y=.1001已經(jīng)是0.5maturity的yield了（可以被認(rèn)為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
老師，這里 以N=1, PV=99.9計(jì)算出來(lái)的I/Y=.1001已經(jīng)是0.5maturity的yield了（可以被認(rèn)為是semi annual嗎？），為什么還要再除以2呢。
這道題說(shuō)了annual compounding，在貼現(xiàn)時(shí)，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請(qǐng)問(wèn)老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問(wèn)一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號(hào)n，，圖2的要，圖三的計(jì)算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說(shuō)還有十個(gè)coupon， 最后一個(gè)coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對(duì)，為啥是1000？
195:老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話(huà)，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒(méi)有說(shuō)明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計(jì)算器計(jì)算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯(cuò)在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
程寶問(wèn)答
