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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，流動性百題第二題，為什么C選項LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
singlefactormodel中，C和D選項說的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險與公司層面的收益和風(fēng)險之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個公司層面的吧，C和D選項老師能否給再解釋下
老師你好 四號d 董事會 不會關(guān)注經(jīng)濟和財務(wù)表現(xiàn)嗎 這兩個面很大呀，也不細節(jié)呀，就算他不關(guān)注，當(dāng)財務(wù)報表很難看時，他也不管嗎，d不太明白
習(xí)題402:老師好，這道題D選項為什么是accurate的呢，根據(jù)講義，cro對ceo是solid line，對bod應(yīng)該是dotted line，所以d最后說對ceo 和bod都是dotted line，這是不是不對呀
還有一個問題，ABC是指一個交易者對把，我就叫他D，D分別與A\B\C做交易，能直接netting嗎？就像前茅P114，C也無法將分別與A/B交易的進一步壓縮把？
老師好，此題為百題第27題，請問S0*d*d之后為什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0時刻呢？一般不是都是默認(rèn)求0時刻的價格嗎？
請問老師，41題D. delta normal的意思不是說delta是關(guān)于股票的，如果是債券用duration,normal是說用參數(shù)法。那么D為什么說delta normal還可以用于期權(quán)呢？請問不是只針對股票嗎？
連續(xù)復(fù)利，永續(xù)復(fù)利？有啥區(qū)別，有點暈。。一般復(fù)利是*（1＋r）的t次方，連續(xù)復(fù)利是e的-rt對嗎？永續(xù)也是這個吧？但為啥連續(xù)復(fù)利D=wt之和，永續(xù)下D=1＋1/y？為啥會有區(qū)別？
老師，我想問一下不是要把外國的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計算錯誤？紅色為答案計算的d1，還是說只是在折現(xiàn)的時候才要把外國利率當(dāng)成紅利計算呢？
老師，為什么不是是用（V-D）/Qv這個公式去計算。Moody kmv 的DD和莫頓中d2是同樣的表示違約距離嗎？我不大明白這兩個分別應(yīng)該在什么時候用？
如果有三類，我們需要2個啞變量來構(gòu)造，比如一個存在啞變量的方程y=b0+b1D1+b2D2這里b0是我方程沒有用到那一個變量的平均？
portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark老師您好！能舉個例子說明一下D選項為什么是絕對衡量指標(biāo)嗎？
老師，DV01=-D*p*0.0001，deta P=-D*P*delta y，hedge時如果讓兩邊的delta P變動一致，為什么要dv01*delta y后還得再乘以價格P吶？不太理解為什么要乘以價格P吶？
上課的時候說delta就是N（d1），為什么這里計算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請把什么時候delta直接是N(d1)，什么時候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
zero coupon bond modified Duration不就等于10嗎？直接用DV01=D*P*0.01%可以嗎？
程寶問答
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