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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么這道題cov最后不用除以n呢？我記得之前很多題最后都要除以n。怎么區(qū)分什么時(shí)候需要除以n什么時(shí)候不用除以n呢？
想問一個(gè)問題就是求和為什么是n個(gè)sample 不是n-1個(gè)sample呀，還有就是求E[S^2]時(shí)的probability是1/n還是1/n-1呢
請(qǐng)問老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
老師，這題有偏和無偏的區(qū)別是除以n或者n-1，講課的課件哪里說明了總體是除以n-1啊，我看到的講課是講的無偏用n-1
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
公式中的n指什么？這里為什么3天 不是n ？三天的波動(dòng)率為什么用n乘根號(hào)三？
什么情況下把N（d1)\N(d2)納入計(jì)算？為什么call的S里不加N（d1)?
第16題的n為7，為什么第15題的n是10？
要是題目沒有N1N2也沒有表怎么辦？
這個(gè)下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對(duì)嗎？
n是什么
0時(shí)刻A/B的遠(yuǎn)期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
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