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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
還有這個(gè)為什么p.1+p為1/4，根號(hào)n.p-1/2等于r-a的平方/，寫不成，就是圖上這個(gè)公式，我就是想知道，不要說不考，謝謝老師。
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時(shí)講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
老師，我想問一下，為什么例子中t統(tǒng)計(jì)量分母直接為標(biāo)準(zhǔn)誤，而實(shí)際t統(tǒng)計(jì)中分母要用標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n，我課認(rèn)真都聽了，還是沒理解，希望老師解答。
這道題是多元回歸，算R square 不應(yīng)該用調(diào)整后的公式嗎？ 樣本容量都沒給， 不知道n， 為什么用一元回歸的方法算R square??？
下圖題目沒讀懂，所以導(dǎo)致最終沒算準(zhǔn)確。題目到底是整個(gè)債券N=10，當(dāng)前離第一個(gè)coupon支付日還有90天，還是離期滿還有10筆coupon支付？
請(qǐng)老師解答36、38。36講過的定義是隨著n的增加，變得越來越對(duì)稱。但為什么是第一個(gè)公式？38題:為什么選擇拒真而不是受偽B？
請(qǐng)問標(biāo)準(zhǔn)誤的意思是指題目中樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n嗎？所以標(biāo)準(zhǔn)誤是不是就是指通過樣本估計(jì)出來的總體的標(biāo)準(zhǔn)差啊老師
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時(shí)的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個(gè)分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
Merton model求quity和bond的價(jià)值，都是總無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時(shí)候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
139頁(yè) 還是不是很明白市場(chǎng)利率月看漲 看跌期權(quán)的關(guān)係，老師說的那個(gè)什麼現(xiàn)在有貨將來要錢，現(xiàn)在有錢將來?yè)Q貨的例子聽不懂
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說了個(gè)，F可以通過、t不能通過，是個(gè)啥意思？
老師，這頁(yè)ppt的第二個(gè)公式，就是計(jì)算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對(duì)嗎？計(jì)算出來是沒有實(shí)際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計(jì)算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點(diǎn)矛盾，煩請(qǐng)解答，謝謝。
第65題，給了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動(dòng)率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)的公式很像但又不太像，一個(gè)分子是sigema，另一個(gè)是根號(hào)下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
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