金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 D為什么不對(duì)？客戶發(fā)生網(wǎng)絡(luò)事件導(dǎo)致沒(méi)有按期交易，為什么不屬于？
D項(xiàng)價(jià)格下降，會(huì)導(dǎo)致大家都來(lái)低價(jià)囤貨，外資流入，股市應(yīng)該上漲呀？
D為什么不對(duì)啊，他不是房?jī)r(jià)上漲，導(dǎo)致的泡沫化嗎
D為什么不對(duì)啊，他不是房?jī)r(jià)上漲，導(dǎo)致的泡沫化嗎
D是不是還有一種說(shuō)法也是擇其一記錄??？是哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢？
C和D選項(xiàng)可以再說(shuō)一下嗎 最好附上相關(guān)知識(shí)點(diǎn)
選項(xiàng)D，套利收益不需要超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，這句話如何理解？
老師 Q71的D 還是覺(jué)得D是對(duì)的。這里”be used to“前面主語(yǔ)是人的時(shí)候，意思是“慣于 常?！?；前面主語(yǔ)是物品的時(shí)候，意思是“被用于”。所以這里D只是說(shuō)repo和borrowing這兩件
老師 請(qǐng)問(wèn)用Moody's DD算出來(lái)的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
and other credit enhancements D early termination agreements 老師，您好，我錯(cuò)選了C，因?yàn)閔aircut越大，exposure越小，那么
這道題的解析是這么寫的：在一個(gè)擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長(zhǎng)/空獲得更高的收益啊 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，我覺(jué)得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn)是完全對(duì)沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對(duì)手是不違約的，在這個(gè)前提下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)才是完全對(duì)沖。也就是說(shuō)，若果存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)不能是完全對(duì)沖
singlefactormodel中，C和D選項(xiàng)說(shuō)的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)與公司層面的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個(gè)公司層面的吧，C和D選項(xiàng)老師能否給再解釋下
老師你好 四號(hào)d 董事會(huì) 不會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)嗎 這兩個(gè)面很大呀，也不細(xì)節(jié)呀，就算他不關(guān)注，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)表很難看時(shí)，他也不管嗎，d不太明白
習(xí)題402:老師好，這道題D選項(xiàng)為什么是accurate的呢，根據(jù)講義，cro對(duì)ceo是solid line，對(duì)bod應(yīng)該是dotted line，所以d最后說(shuō)對(duì)ceo 和bod都是dotted line，這是不是不對(duì)呀
程寶問(wèn)答
