金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
請(qǐng)問(wèn)老師這種題，計(jì)算器算出來(lái)的pv是凈價(jià)還是臟價(jià)？是只有在付息日時(shí)候的pv算出來(lái)是臟價(jià)，其余時(shí)候（比如結(jié)算日：條件不變n=9.75）計(jì)算器算出來(lái)的pv都是凈價(jià)嗎？還有這個(gè)題如果用計(jì)算題算出來(lái)
老師，我又有3個(gè)問(wèn)題，n第一是不是帶括號(hào)都是表示負(fù)號(hào)，考試的時(shí)候也是這樣嗎？第二緊接著這個(gè)題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個(gè)題里面判斷是成長(zhǎng)型還是價(jià)值型？一般
ppt4-23,問(wèn)題一：總體的三個(gè)分布（第一行，123個(gè)圖）是指不同的隨機(jī)變量嗎？完全不同的三個(gè)統(tǒng)計(jì)量嗎？問(wèn)題二：n=5是不是代表有抽取5次調(diào)查，所以有5個(gè)均值，再把五個(gè)均值在圖上畫(huà)出來(lái)啊？同理n=30,是有30次實(shí)驗(yàn)，每次實(shí)驗(yàn)得到一個(gè)均值，所以一共30個(gè)均值，再把30個(gè)均值在圖上表示出來(lái)?。?
不太能辨析清楚債券價(jià)值和面值，就拿下面這個(gè)例子和時(shí)間軸舉例吧，債券價(jià)值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場(chǎng)利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認(rèn)為是對(duì)的嗎？3%是coupon rate。n
老師好，教材關(guān)于interest rate future 計(jì)算合約價(jià)格的過(guò)程如下。有兩點(diǎn)不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price
解釋一下 還有再算semi standard variance的時(shí)候，您告訴我們分母按照正常算標(biāo)準(zhǔn)差即可，但是正常我們算標(biāo)準(zhǔn)差除的都是個(gè)數(shù)n，而這里卻除得是n-1。 請(qǐng)解釋一下，謝謝
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個(gè)supply 是指市場(chǎng)上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場(chǎng)假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
B為什么不對(duì)，久期不能理解為平均到期時(shí)間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個(gè)4%時(shí)的p0,用公式算是可以算出來(lái)的，如果我用計(jì)算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計(jì)算pv，為什么不對(duì)呢，算出來(lái)是-100
這一題也是一樣的，為什么計(jì)算器按出來(lái)的和他計(jì)算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個(gè)問(wèn)題：1、N（d1）是不是應(yīng)該等于deltaE/deltaV？因?yàn)閂與E的關(guān)系相當(dāng)于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來(lái)的
在計(jì)算每年利息再投資時(shí)的終值時(shí)，n是不是應(yīng)該用29?。ɡ蠋熡玫氖?0），因?yàn)榈谝荒昴┎拍玫嚼?，第二年才開(kāi)始第一整年的投資？
老師您好，我看您在為這個(gè)同學(xué)解答時(shí)說(shuō)TSS是總體方差，但是看TSS的定義式和方差的定義式覺(jué)得方差好像應(yīng)該是TSS/（n-1），不知道理解的對(duì)不對(duì)？
程寶問(wèn)答
