這為什么算出來是6.27呀？我算出來是6.56的
new covariance計算原理是什么
A選項的報告應(yīng)該是誰提供？
老師好，這道例題的分母P0為什么直接用100，不應(yīng)該是用6%，F(xiàn)V=100去折現(xiàn)算出一個P0嗎？
c選項，該模型可以解決肥尾問題和其他偏離的形態(tài)，那是否可以理解為不容易出現(xiàn)肥尾。那為什么選擇d選項非條件分布呢？
為什么互換利率就直接用即期利率來算了？考試會遇到這種題嗎？
老師，方差還是不明白，請問這樣列哪里出了問題，算不出來正確答案
題目問的是利率上漲和下降的概率，利率上漲價格下降，所以應(yīng)該是P乘以96，（1-P）乘以98.45啊，最后算出來是B選項
老師，我這里算出的Pv都是負值，我比較的時候數(shù)值選對了，但是增減選錯了，這里是都按照正數(shù)判斷嗎？
算2-5年的違約概率，不是5年的違約概率-第一年的違約概率嗎？為什么減前兩年的累積概率？
2年期的關(guān)鍵利率對5年期的影響不是衰減到0了嗎？
次可加性到底是組合風險小于等于單個風險相加還是小于啊，書上說的前后不一致
債券的價格和利率曲線為什么是凸性的
為什么在計算器上輸入N26，I/Y9.25/2=4.625，PMT5，F(xiàn)V1000，計算PV的時候是一383.3978
老師A選項中只要daily是服從正態(tài)分布的話，那么daily的var就可以計算，從而不就可以用平方根法則算出來weekly的var了嗎？這樣看A也不是錯的啊
程寶問答
金程問答
