B選項(xiàng)中杠鈴組合和子彈組合，有哪些知識(shí)點(diǎn)需要清楚地了解
為什么623不能用two-step定價(jià)公式求出價(jià)格呢？求出了是11.37
為什么看漲期權(quán)gama vega都大于0，看跌期權(quán)gama vega 都小于0
623為什么是三個(gè)月行權(quán)，題目也沒說，歐式期權(quán)應(yīng)該到期日行權(quán)呀
65題平價(jià)發(fā)行為什么交易價(jià)格還是350，不應(yīng)該等于股指的價(jià)值22000嗎
這里的FV是默認(rèn)的嗎
老師請問算sharp ratio的時(shí)候，分子不是收益率的期望-Rf嗎，為什么這里直接用the annualized rate of return of the stock去減，收益率約等于收益率的期望嗎
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里涉及的呀，
這里是如喝知道cook's distance 判斷的是12th而不是9th 或者14th呢
這道題沒有給定ST吧？那應(yīng)該怎么算呀？
這里的參數(shù)k是什么意義，以及這題用計(jì)算機(jī)步驟可以說一下嗎
這題不會(huì)做，請老師解答。為什么他這個(gè)3-month SOFR futures price是按年算折現(xiàn)。
var值轉(zhuǎn)換不是應(yīng)該是1*1.645=x*2.326嗎 那新的var應(yīng)該=0.7072呀 再乘根號(hào)5=1.5814 我這樣理解不對嗎
（20%-2%）*（1-40%）*8=0.864吧？
減去融資成本為什么不是減去115??百分之0。3啊，直接減去百分之0。3感覺只是一個(gè)比例啊
程寶問答
金程問答
