老師A選項中只要daily是服從正態(tài)分布的話，那么daily的var就可以計算，從而不就可以用平方根法則算出來weekly的var了嗎？這樣看A也不是錯的啊
老師這個題的具體代數(shù)過程可以寫一下嗎
老師 ，delta normal 法計算衍生產(chǎn)品 的 VAR，標(biāo)的資產(chǎn) 的 VAR應(yīng)該 用 金額 VAR還是 百分比 VAR
老師這道題不理解，請詳細(xì)講解一下
復(fù)制法只會考套利方向嘛
老師你好復(fù)制法考試期間是不是肯定是三個債券然后用兩個做組合
如圖
斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)和Kendall相關(guān)系數(shù)考試考綱要求考計算嗎？
最后近似當(dāng)成-1.96和1.645的對應(yīng)概率是默認(rèn)單尾了嗎？
用歷史模擬法排序的時候 從大到小不論正負(fù)號 還是負(fù)號為小正號為大？
問題如圖
不懂，請講解？
valuation and risk models百題35，為什么美國risk free是本國，eurozone是foreign呢？按照直接報價法YYY/XXX也應(yīng)該eur是本國才對？
選項B和D有啥區(qū)別？
variance/covariance approach是什么意思？
程寶問答
金程問答