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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么P=F，就可以推出C=Y？
請(qǐng)問講義70頁(yè)的F（-1.5）怎么算？謝謝
老師，F檢驗(yàn)，查表永遠(yuǎn)查單尾的嗎
y越大 f＜s?e∧x是增函數(shù)啊
為什么S0增加，F0減少？
為什么會(huì)有新老兩個(gè)F0?
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請(qǐng)問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
老師 本來(lái)F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
老師，圖畫的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對(duì)呀？
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