金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
payment是用計(jì)算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷(xiāo)得到PRN），算出來(lái)答案不對(duì)，為什么呢？
老師，我有一個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下，既然用樣本估計(jì)總體方差，那么總體方差的個(gè)數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號(hào)n，是我的邏輯沒(méi)理解清楚嗎？謝謝了。
老師 這個(gè)題目是不是恰巧問(wèn)到大于30的概率，30正好是樣本均值，所以可以用中心極限定理，均值方差=S/跟號(hào)N。 若他問(wèn)的是別的數(shù)比如40。是不可以用樣本方差來(lái)計(jì)算的對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題里不可以用計(jì)算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100帶入，得出來(lái)利率是個(gè)3.8771，這個(gè)不是YTM么？如果不是，那這個(gè)數(shù)代表什么利率呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個(gè)例題我沒(méi)搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計(jì)算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計(jì)算器按出的值Sx是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎，西格瑪x是樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎。如果西格瑪是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號(hào)N，樣本標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該等于標(biāo)準(zhǔn)誤。
推算出最優(yōu)的那個(gè)duration再進(jìn)行計(jì)算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡(jiǎn)單復(fù)利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
sofr對(duì)一個(gè)有六個(gè)月到期時(shí)間的合同進(jìn)行報(bào)價(jià)？那在時(shí)間軸上如何確定這個(gè)報(bào)價(jià)的sofr是F0.5，0.75呢？如果報(bào)價(jià)的sofr在0.5，0.75，那這個(gè)合約的到期時(shí)間是不是可以理解為1.0，請(qǐng)老師畫(huà)一下時(shí)間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過(guò)練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆](méi)有分類(lèi)討論r-q的正負(fù)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個(gè)表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會(huì)對(duì)體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對(duì)體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個(gè)結(jié)論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話(huà)，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類(lèi)似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無(wú)套利定價(jià)公式，那也不就是說(shuō)明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說(shuō)e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來(lái)的，謝謝
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫(xiě)的，按理說(shuō)我應(yīng)該買(mǎi)期貨，賣(mài)現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買(mǎi)的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把
精 1，老師，白噪聲既然是無(wú)規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對(duì)他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時(shí)用Qbp來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個(gè)白噪聲（而白噪聲無(wú)法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行
程寶問(wèn)答
