金程問(wèn)答
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號(hào)右邊的rf是什么？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？?jī)蓚€(gè)變量又分別是什么？
期貨合約為兩年期，那第三年的漲跌損益又有什么關(guān)系？是不是題干第一句話(huà)把時(shí)間寫(xiě)錯(cuò)了呀？
bond的全價(jià)凈價(jià)跟future的期貨價(jià)現(xiàn)金價(jià)。沒(méi)有理解什么時(shí)候加什么時(shí)候減AI
障礙期權(quán)和回望期權(quán)和亞式期權(quán)都有路徑依賴(lài)?
請(qǐng)問(wèn)，RAROC的相關(guān)知識(shí)在哪里？
Compound option需要支付兩筆期權(quán)費(fèi)嗎？所以是杠桿更高，成本也更高？
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒(méi)提到這部分內(nèi)容。關(guān)于季節(jié)性，都是說(shuō)用啞變量來(lái)處理，可這里用的是滯后多項(xiàng)式的方法，具體是怎么回事，請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明一下，謝謝。
題干問(wèn)哪個(gè)選項(xiàng)最不可能屬于雙邊清算的問(wèn)題。B選項(xiàng)我理解是個(gè)現(xiàn)狀不是問(wèn)題吧，而且就是因?yàn)橛卸ㄖ频倪@種交易，有的場(chǎng)外交易就是會(huì)更精準(zhǔn)符合雙方交易的訴求。
解析中，計(jì)算加權(quán)基尼系數(shù)那一步，權(quán)重是不是搞錯(cuò)了呀？應(yīng)該0.4/0.6，不是0.5/0.5吧？
為什么分母上沒(méi)有減去當(dāng)月應(yīng)還本金？
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個(gè)月到期，那為什么不折現(xiàn)18個(gè)月，只折現(xiàn)6個(gè)月呢？
債券持有人和投資者是一個(gè)人嗎
老師這里推導(dǎo)的sigma和pho都是針對(duì)deltaS、deltaF的，而課件上的都是沒(méi)有delta的，這兩者一樣嗎？為什么？
這題為什么SMM只要乘以期初的余額就好了，我記得百題里好像也有這道，里面是乘以（期初余額－本期計(jì)劃償還的本金部分）啊
A選項(xiàng)為什么是short position，short put不是已經(jīng)delta>0, 為什么不用long put對(duì)沖
程寶問(wèn)答
