老師，您好。投資收益要怎么理解呢？
我真的受夠這老師了，不行了我忍無可忍，他每個(gè)選項(xiàng)就是讀一遍然后說可以，你倒是講講為啥可以啊。。。 真的很無語
超過1.64為什么是5%呢
這頁ppt對(duì)vasicek model 的講解真的聽不懂，包括前面這個(gè)模型的一些內(nèi)容
聽不懂這里在講什么？
這里是因?yàn)槭菍?duì)沖基金，不需要詳細(xì)說明，還是說對(duì)于其他活動(dòng)也一樣，客戶只需要知曉策略，不需要了解詳細(xì)情況
A也沒懂
如果是半年附息，為什么n=8，不是應(yīng)該n=16嗎?
B有什么問題呢
為什么Yt-1的系數(shù)φ=1，這個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)就一定不平穩(wěn)呢？大于1 是發(fā)散，小于1是聚攏，那等于1意味著什么？
老師說“大概就是這樣，很簡單”?？墒鞘裁炊紱]有講啊，關(guān)于這一張slide。 T一般都是下標(biāo)，這里卻直接被使用。這里預(yù)測(cè)的又是什么？預(yù)測(cè)單位根花式隨機(jī)游走嗎？這里的公式至少要進(jìn)一下基本原理，每一個(gè)字母的代表含義吧
老師，可以分別給一個(gè)單位根和一個(gè)隨機(jī)游走的具體例子嗎，來講他們倆之間的關(guān)系和實(shí)際應(yīng)用？這兩個(gè)概念引入，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理有什么具體作用呢？只知道表皮是無法長期理解這個(gè)的。
In practice, implied volatilities differ for options with different maturities on the same underlying asset, even though theory suggests they should be the same;the implied volatility of a longer-term option and the implied volatility of a shorter-term option on the same underlying asset will be the same.其他問題，如何理解呢這兩個(gè)都是正確的？
為什么要折現(xiàn)
這道題問的計(jì)劃提前還款的本金是多少，不應(yīng)該是SMM計(jì)算式分母被減去的部分嗎？SMM具體指的是什么意思
程寶問答
金程問答