全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
47題D中所說的not_currently_owned_by_the_seller可以理解成這個策略是通過借股票的方式進(jìn)行做空嗎？
算N（d1)的時候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢？
老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
按照講義中的例子，u*d并不等于1呀。S0=20,SU=22,SD=18.
在計算D2的時候，為什么不是用無風(fēng)險利率，而是用回報率
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
D選項也會有l(wèi)iquidation cost啊 ΣSia/2，這也不一定不C成本低啊
老師，D選項沒有抵押品 風(fēng)險較大，所以預(yù)測期限應(yīng)該長一點，這個怎么理解？
A和C在那裡有學(xué)過？ 課程內(nèi)容只能讓我排除到B和D。還是我遺漏了？
老師，D選項能解釋一下嗎？書上說這個是trading business做的，這些能干嘛呢？
想請問一下D選項中的All not是指“全不正確”還是指“全不選”
D選項中為什么計算poor economic情況下答案里normal market還要算上good economic那部分呀
這題的D1算的不對吧最后的結(jié)果我不等于這個數(shù)
請問這道題股票價格=執(zhí)行價格，這樣為什么不可以推出N(d1)=0.5？
程寶問答
金程問答