金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項(xiàng)，不是因?yàn)樗腶ythority over settlement吧，而是因?yàn)樗瑫r(shí)擔(dān)任兩個(gè)職位
如果D是高估風(fēng)險(xiǎn)，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，選項(xiàng)A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動(dòng)率么
?？家?00題，為什么D，1.AUC=0.5是no predict ability呢？2.AUC=1是perfect fit 呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么D不對(duì)？volatility比較高相應(yīng)的information ratio應(yīng)該比較低吧？
D，為什么說(shuō)要求的資本要大于監(jiān)管資本呢？應(yīng)該按照max(IMC,0.725SMC)才對(duì)啊
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
47題D中所說(shuō)的not_currently_owned_by_the_seller可以理解成這個(gè)策略是通過(guò)借股票的方式進(jìn)行做空嗎？
算N（d1)的時(shí)候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢？
老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
按照講義中的例子，u*d并不等于1呀。S0=20,SU=22,SD=18.
在計(jì)算D2的時(shí)候，為什么不是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而是用回報(bào)率
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
D選項(xiàng)也會(huì)有l(wèi)iquidation cost啊 ΣSia/2，這也不一定不C成本低啊
程寶問(wèn)答
