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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
操作風(fēng)險92題可以再詳細(xì)說一下嗎
老師是因為地震屬于外部事件，屬于操作風(fēng)險對嗎
老師，中間這段當(dāng)中的 earning manipulation怎么理解？具體指哪類操作？
操作第52題，the firm's cost of capital is 15%為何沒有計算進(jìn)RAROC?
操作風(fēng)險的var和信用風(fēng)險的var怎么計算
recovery是不是不計入操作風(fēng)險損失的？
可以再詳細(xì)講一下這個申購和贖回的操作嗎？
老師，kmv方式在押題中老師說pd是通過計算dd后，在數(shù)據(jù)庫看歷史同樣dd距離的公司多少違約，以這個作為違約概率，可是講義里面寫違約概率是n(-dd)，請問以哪個為準(zhǔn)？
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯了
1、這種沒有給概率的平方的期望怎么解決??？2、因為方差就是自己跟自己的協(xié)方差，是否可以用1/(n-1)*每個（組合值-基準(zhǔn)值）？再開根號，我是這么算的，但為啥結(jié)果不對。
如何理解單因素模型和多因素模型的公式運用n如圖，本題為單因素，為何不使用單因素模型，然而去運用套利定價模型公式，單因素公式更本不包含無風(fēng)險利率？
能用實例解釋一下這個window嗎？比如計算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標(biāo)是什么，是樣本容量嗎？
老師，32分鐘的那個例題。最后是不是就是根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁計算器求PV呢，為什么我算出來跟答案不一樣
老師，這里的凈收益計算不能這么簡單的用（1+r）*P0 來計算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
73題 老師BIA的求法是不是寫錯了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負(fù)的，即這里的BIA應(yīng)該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對吧
程寶問答
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