老師好，黃色這句能否翻譯成："短期間內(nèi)，VaR是一個有用的工具衡量在正常的市場環(huán)境下流動資金頭寸的交易。"但不是很理解
為什么選c呀
老師，?？?0題，account_for是“導(dǎo)致”的意思，不是考慮到的意思吧？這樣的話A答案的說法是完全正確的。
這個關(guān)于股東和債主的，這里寫著股東希望承擔(dān)較大的風(fēng)險，后面我記得有個部分說股東可以自己對沖，不希望公司承擔(dān)較大的風(fēng)險，兩者不是矛盾了嗎
精 第91題，annualized ex-post (active-based) information ratio中，active-based和residual-based區(qū)別？ex-post含義？
第74題選項III的minimum variance portfolio是什么？
第57題應(yīng)該怎么做？為什么要加excess return，這個不是multi factor model么？以及factor為什么不考慮ERP？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險（選項D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
第27題中的選項D是什么意思？
第17題為什么是選項D？怎么理解？
第5題考的內(nèi)容要求掌握嗎？
老師好 如果required return(實際回報)小于CAPM expected return(理論回報)，required return(實際回報) 低，說明價格被overvalue(高估), 應(yīng)short嗎
76題難道不需要linear這個條件就直接可以確定best嗎
老師，這里為什么要用到基準(zhǔn)0.0025來算？
覺得c 也對哎。有什么特殊的考慮嗎？。謝謝
程寶問答
金程問答