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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計算系數(shù)b時 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個容量為n個點的樣本實際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點呢？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題?。?？跟前面公式不太一致??！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對過去一段時期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
想請問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風(fēng)險利率，而計算PD時可以使用無風(fēng)險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒有講這個，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗公式里的分母s是指b1對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗里的t檢驗公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個極端值后的n-1個數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標(biāo)明第j個觀測值對參數(shù)估計影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應(yīng)該比沒去除計算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風(fēng)險利率不影響PD的計算，我不認(rèn)同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風(fēng)險利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個量-PV FV N 1/Y PMT 前2個量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會增加 然后怎么推到人們會提前還款?
，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。請看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請詳細(xì)講一下解題過程，謝謝
系數(shù)也統(tǒng)計學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學(xué)顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學(xué)顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
程寶問答
金程問答