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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對應(yīng)一份股票嗎？會不會有說一對多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價值對吧？
請問老師這個題D選項多個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請問用第三種近似辦法的時候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對?。繛槭裁词?0.5呢?
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒清楚？
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險損失
問： 1、投資組合中，利用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，降低風(fēng)險，這是對沖、還是分散化，操作?。?2、那么對沖進(jìn)行轉(zhuǎn)移風(fēng)險，是什么樣的操作呢，麻煩老師舉個例子。
human factor risk等同于people risk嗎？到底是fraud還是操作失誤呢？為什么ppt上寫的是操作失誤？asset liquidity risk是什么？和market，funding liquidity risk不一樣嗎？
p33頁的問題，說操作風(fēng)險的損失分布是肥尾右偏的，老師說銀行承擔(dān)的操作風(fēng)險只有成本，不會產(chǎn)生收益，請問圖是怎么樣的？
這道題的c選項的解析是啥意思??？是說責(zé)任在操作部門，風(fēng)險管理者負(fù)監(jiān)督責(zé)任嗎？但是C選項特意強(qiáng)調(diào)了操作風(fēng)險管理者
老師 為什么D選項說的操作風(fēng)險算在ABC頭上呢？
這個什么不能去計算市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的RWA呢？
辛苦老師舉例說明下，C選項是如何增加操作、市場風(fēng)險
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