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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時(shí)沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請(qǐng)問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
操作風(fēng)險(xiǎn)中的人員具體指哪方面？如果人員的誤操作、粗心等算是操作風(fēng)險(xiǎn)嘛
C中提到的建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失，怎么樣是正確的建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失的操作？
這個(gè)用計(jì)算器具體怎么操作啊，操作下來沒答案
為什么A是操作風(fēng)險(xiǎn)，D不是操作風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個(gè)10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號(hào)的公式算了一下，就是正的138個(gè)contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號(hào)，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個(gè)都行不通。
操作風(fēng)險(xiǎn)
為啥這么操作啊
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險(xiǎn)里面的，為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是least impact?
老師，第三題計(jì)算器具體怎么操作？ 我操作出來是error5
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是在操作風(fēng)險(xiǎn)以外的，因?yàn)橹卮?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)帶來的影響，又將其歸類到操作事件數(shù)據(jù)庫中，怎么理解
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
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