德國金屬公司事件是因為他的遠(yuǎn)期合約賺錢的，他為了避免之後石油大漲所以買進(jìn)了期貨，可是結(jié)果石油持續(xù)大跌所以期貨這邊造成巨額的損失，那這個cantango與normal backwardation一個是期貨議價一個是現(xiàn)貨議價這有何關(guān)連？邏輯不懂
老師，information ratio適應(yīng)于什么情況
老師對于frm第一部分應(yīng)該怎樣學(xué)習(xí)我看課看精讀但是還是很不理想
D選項為什么不對呢
D
老師 call option應(yīng)該怎樣更好理解呢
特權(quán)服務(wù)
hedging可以減少tax支出嘛？做到了一道題目有類似的說法，如何理解呢？
可以簡單解釋一下ERM好處中的第9第10條嗎
請問如何理解老師最后的話 “證券化產(chǎn)品作用于risk mitigation”呢？資產(chǎn)證券化對于originator來說不是轉(zhuǎn)移了風(fēng)險嗎？或者可以這樣理解？銀行的一些貸款違約是高頻低損失的，銀行對這些貸款的態(tài)度是 risk mitigation，資產(chǎn)證券化從結(jié)果的角度減少了違約發(fā)生的頻率，所以是risk mitigation？
老師我想問一下關(guān)于這個的我知道這道題的意思但是還是不能很好分清 in the money.和 out of the money的區(qū)別關(guān)于call option的
老師我想問一下為什么第二個是market risk 不是 credit risk
老師我想問一下關(guān)于high volatility 這個怎么理解因為出現(xiàn)在absolute market risk 和一些題當(dāng)中這個具體名詞怎么解釋呢
請問這個E同學(xué)說的是什么意思呀
請問這里VAR的計算到底是單尾還是雙尾呀
程寶問答
金程問答