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老師，操作，信用，市場(chǎng)不是并列關(guān)系嗎？

risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？

連續(xù)復(fù)利怎么用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作，？

這里為何是sell呢 deliver又是怎么個(gè)操作

龍卷風(fēng)為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？

老師A是怎么降低操作風(fēng)險(xiǎn)的

操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)是第幾道防線

SMA針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？

同學(xué)，你好，這是另外一種計(jì)算方法 第一步：計(jì)算息票支付的價(jià)值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬(wàn)×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步

：1單位的XXX可兌換n個(gè)YYY（注意具體表達(dá)形式：1單位的XXX可兌換n個(gè)YYY，這個(gè)才是重點(diǎn)，記住這個(gè)就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達(dá)出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”

可以再解釋一下這個(gè)dynamic rebalance是怎么操作的嗎， 是類似于追漲殺跌的操作還是低買高賣

精 這道題中老師說a項(xiàng)可能由于操作以及培訓(xùn)不全帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說人的風(fēng)險(xiǎn)是欺詐帶來(lái)的 而不是培訓(xùn)及操作啊

老師，根據(jù)您這里的回答，被標(biāo)準(zhǔn)化的如果是總體中的一個(gè)數(shù)據(jù)的話還不需要除以根號(hào)n的。這里要求求的是下一交易日利潤(rùn)超過30million的概率，此時(shí)被標(biāo)準(zhǔn)化的不是應(yīng)該是屬于總體中的一個(gè)數(shù)據(jù)嗎？為什么老師把被標(biāo)準(zhǔn)化的看作是樣本均值呢？

雖然說upward的時(shí)候，期初投資的不劃算因?yàn)槔噬?，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個(gè)問題就是我用計(jì)算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時(shí)候，I/Y比pmt=2的時(shí)候的I/Y是要大的，為什么答案反過來(lái)了。

高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時(shí)候 non-rejection region的interval是會(huì)減小的吧？周老師的視頻里橫向