凸性和到期時(shí)間，coupon，ytm，convexity有怎樣固定的變化關(guān)系嗎，
老師歷史模擬法和蒙特卡洛對(duì)數(shù)據(jù)分布有要求嗎，圖片里說沒有啊
此題中如果外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請(qǐng)問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請(qǐng)問在考試中會(huì)提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
D為啥不對(duì)啊？壓力測(cè)試不都是先設(shè)定極端情況嘛？那按照解釋，并不能說我設(shè)定的極端情況還不如真實(shí)市場(chǎng)情況把？那要這個(gè)邏輯那說明設(shè)置的情景還不夠極端，不是壓力測(cè)試，反而是情景分析了。
為什么第一個(gè)ytm不等于1呢
老師，這題為什么不能把rf+credit spread 實(shí)際利率加權(quán)平均再算pv呢
interest rate risk (duration). 和利率風(fēng)險(xiǎn)一個(gè)意思嗎，為什么還要有一個(gè)括號(hào)里的duration呢
27和28題算value的方法不一樣
老師，突然忘記put call parity中，dividend是怎么影響式子的了，是p+s+pv(dividend)=c+pv(K)還是p+s-pv(dividend)=c+pv(K)來著？
20題的ΔY為什么是0.01%？？
這個(gè)題目怎么能想到用視頻里講的公式呢？能立即想到用計(jì)算器按，或者帶effective duration的公式求出來p大-p小
為什么ΔY是0.02%？？
33題是默認(rèn)股票均值為零嗎？為什么可以這樣默認(rèn)
為什么不能像圖片里寫的這么求呢，就類似債券的復(fù)制法一樣，視頻里v1v2是標(biāo)的的價(jià)值嗎不能用什么圖片里所給的價(jià)格來看嗎
為什么pv為負(fù)數(shù)
程寶問答
金程問答