老師題中的那個twice指的是誰是誰的二倍??？
提前執(zhí)行不用折現(xiàn)嗎？
老師好，710題為什么不能用delta=N(d2)計(jì)算呀
密度函數(shù)和累計(jì)函數(shù)的區(qū)別
當(dāng)需要-6000gamma的時候是需要-2000份gamma來對沖，但這時引入的delta是-2000*0.62=-1240。為什么是-1240老師還說是要買入呢？PPT第9頁
敏感性能不能從這個角度考慮呢，因?yàn)槭潜鞠冸x債券，不會存在再投資的利率風(fēng)險，那不是對利率敏感性會降低嗎？
這個題目條件是不是不全啊，為什么答案乘以根號10和1.96啊，相關(guān)系數(shù)也沒用到啊
老師這個題如果不是連續(xù)復(fù)利而是半年一復(fù)利可以用折算因子這么求嗎
老師經(jīng)濟(jì)資本是用來覆蓋非預(yù)期損失的，預(yù)期損失是直接加到成本里面了對嗎
按著這個答案來說，哪里體現(xiàn)出實(shí)現(xiàn)delta對沖的目的了
請問為何BIA只用了兩年數(shù)據(jù)，沒用三年的
老師這兩句話有什么區(qū)別 為什么第二句是錯誤的？
第一個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
老師可以解釋一下這一題嗎？
老師你好，這裏的38和39題不太明白可以解釋一下嗎？為什麼38題，他計(jì)算的時候要把call option加進(jìn)去計(jì)算？但39題他不用加進(jìn)去，而且為什麼他用effective convexity的公式來計(jì)算？
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