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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
Weather risk 是操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這里乘56??1.5是什么操作？ 839
操作風(fēng)險(xiǎn)不是本來就沒有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，為什么會高估？
這里B難道不是操作風(fēng)險(xiǎn)管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險(xiǎn)彈性
這道題選B的原因是不是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)的根源是操作不當(dāng)？而后面產(chǎn)生的lawsuit本身應(yīng)該不算操作風(fēng)險(xiǎn)吧？因?yàn)?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)不包括legalrisk？
老師，有個(gè)疑問：操作風(fēng)險(xiǎn)中不包括名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)reputational risk ，但是卻操作風(fēng)險(xiǎn)部分卻一直在強(qiáng)調(diào)管理操作風(fēng)險(xiǎn)不善帶來的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，該如何理解呀？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個(gè)市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致第1到第n個(gè)CDS的價(jià)值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個(gè)CDS的價(jià)值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
老師好，C選項(xiàng)如果操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生有足夠的經(jīng)濟(jì)資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
操作風(fēng)險(xiǎn)的三道防線是？
Data privacy risk 屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
mapping在操作彈性中是什么意思？
什么場景下要進(jìn)行scale?the?alphas?的操作？
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