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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么違約概率還要多一步類似折現(xiàn)的操作，除以自己的YTM呢？
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險(xiǎn)嗎 沒有嗎 為什么會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)
老師好，操作百題67，assuming no regulatory add-ons have been imposed,這句話怎么理解？
老師 能解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)中的availablity bias和anchoring bias嗎
請(qǐng)解釋一下CDO和CDS這兩種產(chǎn)品的含義、如何操作以及區(qū)別？
操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量最新的basel已經(jīng)簡化了，考試還按照舊的來嗎？
老師你好，請(qǐng)問圖中33題A選項(xiàng)錯(cuò)誤在哪里？（來自百題操作風(fēng)險(xiǎn)）
操作43題。老師，這題為什么選D不選A？ 啥是外生啥是內(nèi)生？
操作65題。老師這個(gè)題為什么選C不選A？答案沒講，老師也沒講
老師您好，198題，第一項(xiàng)是對(duì)的嗎？可以這樣描述操作風(fēng)險(xiǎn)？
這道計(jì)算機(jī)題課件中說是-115.2462，可我算出來是1.2040？求具體操作。
杠桿率的公式和操作風(fēng)險(xiǎn)里面的不同，考試的時(shí)候怎么區(qū)分呢
求問，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
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