金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)明白這邊粗體給的這兩個(gè)操作 在這邊是想說(shuō)明什么呢？是想說(shuō)明做多index的看跌期權(quán)和做空股票的看跌期權(quán)是和buying correlation能達(dá)到一樣的效果？？
操作風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)課程順序不是按照課件順序來(lái)的，感覺(jué)都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識(shí)，但是并沒(méi)有講到，這個(gè)和我制定學(xué)習(xí)計(jì)劃有關(guān)系么？這個(gè)順序?qū)W起來(lái)很費(fèi)勁啊
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時(shí)間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險(xiǎn)因素（我對(duì)第四個(gè)的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如信用風(fēng)險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)等等）
請(qǐng)問(wèn)這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)出現(xiàn)的 沒(méi)有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說(shuō)rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說(shuō)must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過(guò)一題說(shuō)定佳要參考external data。請(qǐng)問(wèn)到底是怎么樣的？
有些題目會(huì)問(wèn)在計(jì)算非預(yù)期損失的時(shí)候，有沒(méi)有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒(méi)有考慮?還有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)?
操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失和少量大損失這個(gè)特征要如何對(duì)應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對(duì)應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說(shuō)明一下嗎，一直對(duì)這個(gè)不是很清楚
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來(lái)的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因?yàn)?i class="highlight">N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
請(qǐng)問(wèn)老師這里面的n為什么是2+1/6？15年9.1到17年10.1之間不是4+1/6或者2+1/12嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做r的平方不應(yīng)該是sse÷sst嗎？還有里面sse和see的關(guān)系為什么是n-2？
為什么計(jì)算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
第10題，先按照N=4，Y=2，PMT=4.5，F(xiàn)V=100算到2015.10.1的值，加上4.5，再折現(xiàn)到2015.9.1，這樣做對(duì)嗎？不對(duì)錯(cuò)在哪里，列出過(guò)程
老師，n次方開根號(hào)怎么算啊，計(jì)算器只有開二次的。那多次的，例如6次方開根號(hào)的計(jì)算器怎么按呢
為什么N是10而不是11；按理說(shuō)應(yīng)該往前算11個(gè)cashflow，然后再往后復(fù)利到settlement da y不是么
程寶問(wèn)答
