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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師你好 我有點沒明白這邊粗體給的這兩個操作 在這邊是想說明什么呢？是想說明做多index的看跌期權(quán)和做空股票的看跌期權(quán)是和buying correlation能達到一樣的效果？？
操作風(fēng)險這個課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識，但是并沒有講到，這個和我制定學(xué)習(xí)計劃有關(guān)系么？這個順序?qū)W起來很費勁啊
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險是什么，如信用風(fēng)險或操作風(fēng)險等等）
請問這道題的知識點是在哪個章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風(fēng)險14題d說rely on internal data不對，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請問到底是怎么樣的？
有些題目會問在計算非預(yù)期損失的時候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風(fēng)險和操作風(fēng)險?
操作風(fēng)險有大量小損失和少量大損失這個特征要如何對應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應(yīng)的橫縱坐標的含義說明一下嗎，一直對這個不是很清楚
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因為N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
請問老師這里面的n為什么是2+1/6？15年9.1到17年10.1之間不是4+1/6或者2+1/12嗎？
請問這個題怎么做r的平方不應(yīng)該是sse÷sst嗎？還有里面sse和see的關(guān)系為什么是n-2？
為什么計算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
第10題，先按照N=4，Y=2，PMT=4.5，F(xiàn)V=100算到2015.10.1的值，加上4.5，再折現(xiàn)到2015.9.1，這樣做對嗎？不對錯在哪里，列出過程
老師，n次方開根號怎么算啊，計算器只有開二次的。那多次的，例如6次方開根號的計算器怎么按呢
為什么N是10而不是11；按理說應(yīng)該往前算11個cashflow，然后再往后復(fù)利到settlement da y不是么
程寶問答
金程問答