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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
聲譽風(fēng)險屬于操作風(fēng)險？不是吧？
這里和操作風(fēng)險leverage ratio 有什么區(qū)別？
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標作為標準合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
得到的結(jié)果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
這是操作風(fēng)險百題的30題，操作風(fēng)險老師不讓我問，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險百題30題因為圖片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險百題的30題
這里的股票買賣，記得上課是說要按照換股比率來操作，可這里是按照貨幣價值相等來操作，到底是哪個才對呀？
巴塞爾協(xié)議不是只限定了操作風(fēng)險吧？但是為什么要把巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容放在操作風(fēng)險這一部分里講呢？
這里的第一條，準備金不管未來的操作風(fēng)險的損失嗎？只用覆蓋已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險的損失？是這個意思？
所以這里提到的這個氣候風(fēng)險屬于操作風(fēng)險嗎
操作風(fēng)險的不是還要乘15%嗎請問
德州計算器怎么計算這類的階乘，如何按鍵操作？
為什么會存在操作風(fēng)險？我不懂哎···
那操作風(fēng)險的AMA有考慮分散化嗎
為什么delta對沖操作對象是股票，gamma的是期權(quán)
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