金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
為什么是n(n-1)？
老師，尾部對(duì)沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫(xiě)的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫(xiě)的樣子，不太理解。尾部對(duì)沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價(jià)格為什么沒(méi)有乘以250？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，說(shuō)明投資者應(yīng)該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個(gè)描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問(wèn)的是啥
老師請(qǐng)問(wèn)這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫(huà)在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
老師 本來(lái)F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個(gè)小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會(huì)小于S
老師，圖畫(huà)的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對(duì)呀？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹(shù) 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
關(guān)鍵值比較，為什么是和F2這個(gè)值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來(lái)的值都挺大的呀，不知道是哪錯(cuò)了。
Q72: 請(qǐng)問(wèn)netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
