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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想請(qǐng)問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個(gè)數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨(dú)立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說“計(jì)算Debt、Equity價(jià)值的時(shí)候只能使用無風(fēng)險(xiǎn)利率，而計(jì)算PD時(shí)可以使用無風(fēng)險(xiǎn)利率也可以使用asset return”，那么我想請(qǐng)問一下，因?yàn)橛?jì)算PD也就是計(jì)算N（-d2
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒有講這個(gè)，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨(dú)立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個(gè)？2.回歸中，t檢驗(yàn)公式里的分母s是指b1對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗(yàn)里的t檢驗(yàn)公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個(gè)極端值后的n-1個(gè)數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標(biāo)明第j個(gè)觀測(cè)值對(duì)參數(shù)估計(jì)影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應(yīng)該比沒去除計(jì)算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個(gè)題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD的計(jì)算，我不認(rèn)同。 因?yàn)镻D=N（-d2），在計(jì)算d2的時(shí)候，公式里是含有無風(fēng)險(xiǎn)利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時(shí)，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個(gè)量-PV FV N 1/Y PMT 前2個(gè)量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會(huì)增加 然后怎么推到人們會(huì)提前還款?
，是因?yàn)閖et fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價(jià)格上升時(shí)獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計(jì)算。請(qǐng)看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下解題過程，謝謝
那I選項(xiàng)，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)么？？
這道題的2是不是操作風(fēng)險(xiǎn)不能用計(jì)算的方法去度量所以操作風(fēng)險(xiǎn)不能built on data? 1您能再解釋一下嗎？
市場(chǎng)操作流動(dòng)性都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？完全顛覆了所學(xué)呀
如果I正確的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也算操作風(fēng)險(xiǎn)？
麻煩給出惠普計(jì)算器的具體按鍵操作過程，謝謝
Swaps with counter parties exceed counter party credit limit 為什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？
操作風(fēng)險(xiǎn)是known knowns,那商業(yè)、戰(zhàn)略、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是unknown，unknowns？
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