金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
A和B中的應(yīng)計(jì)利息和最后D中的資產(chǎn)池中的coupon該怎么理解？有什么區(qū)別？
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
如圖所示，問(wèn)： D選項(xiàng)，在這里表示是什么意思？什么樣的語(yǔ)境會(huì)選currency呢？
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算兩值期權(quán)價(jià)值的時(shí)候 為什么Assert-or-nothing的價(jià)值是S*N(d1)，沒(méi)有太懂
習(xí)題467:老師好，這個(gè)題d為什么不選呢，F(xiàn)IRB和AIRB不都有EAD嗎，EAD不是EL嗎
老師這道題A為什么錯(cuò)？給的回歸不就是noshorting情況的嗎？B為什么對(duì)的？D是什么意思？
這道題答案選D老師說(shuō)選C 到底選什么?。?我覺(jué)得C也不對(duì)啊 不用考慮-25.66嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)地方的call option price and put option price 是不是寫(xiě)錯(cuò)了，為什么沒(méi)有N(d2)?
C DS和C D O分別是什么內(nèi)容，有什么區(qū)別，有什么特點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
這個(gè)題目的答案前是不是少了個(gè)increase 啊？比如D選擇，應(yīng)該是 increase Y or reducing X
D選項(xiàng)怎么理解？考的是全價(jià)跟凈價(jià)直接+/-AI?還是靠的是AI需不需要折現(xiàn)？
D為什么不對(duì)？之前講課的時(shí)候我記得90%PFE沒(méi)賠付有可能長(zhǎng)這樣呀？95%PFE有賠付會(huì)突變。
D選項(xiàng)，國(guó)債表現(xiàn)會(huì)更好，而選項(xiàng)表述為volatile，這個(gè)表述不準(zhǔn)確吧
請(qǐng)問(wèn)老師，操作百題第87題的選項(xiàng)d在講義里沒(méi)有找到同樣的表述，這是CVA？
第36題D我感覺(jué)沒(méi)有問(wèn)題啊？周老師講義的181和182頁(yè)都說(shuō)了需要有應(yīng)急預(yù)案
程寶問(wèn)答
